Вклад Фредерика Робертсона Маколея в появление современного анализа фиксированного дохода
Аннотация
Статья посвящена исследованию вклада канадского экономиста, представителя школы институциональной экономики Фредерика Маколея в современную теорию риск-менеджмента. В статье рассмотрена дюрация с позиции индикатора степени рисковых вложений. Показано развитие теории дюрации в 21 веке.Литература
Macaulay F. The Movements of Interest Rates. Bond Yields and Stock Prices in the United States since 1856. Broadway, New York: National Bureau of Economic Research, 1938. № 33.
Указание Банка России от 27.11.2017 N 4623-У (ред. от 13.01.2021) "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2017 N 49384) // Вестник Банка России. 20.02.2018. № 15–16.
История Министерства финансов России: В 4 т. / М-во финансов Рос. Федерации. Науч.-исслед. финансовый ин-т М-ва финансов Рос. Федерации; Гл. ред. А. Л. Кудрин. М.: ИНФРА-М, 2002. Т. 4: 1986–2002 гг. / [Б.И.Златкис, Е.С.Подвинская, Е.В. Коломин, Н.М. Митрофанова, В.Н. Шверикас и др.]. 2002. С. 370.
Давнис В. В. Математические основы финансовых вычислений. / В. В. Давнис, Р. У. Рахметова, В. В. Коротких. Воронеж: Типография Воронежского ЦНТИ, 2013. С. 124.
Bond duration URL: en.wikipedia.org/wiki/Bond_duration#/media
Бабайцев В.А. Математические методы финансового анализа. /В.А. Бабайцев, В.Гисин, Москва: Издательство Юрайт, 2021.С. 68.
Алексеева Д.Г. Правовое регулирование мониторинга финансовой устойчивости банков в целях обеспечения банковской безопасности. // Политика и общество. 2011. №2
Geoffrey Poitras, Franck Jovanovic Pioneers of Financial Economics: Das Adam Smith Irrelevanzproblem? // History of Economics Review. 2010. Р. 43–64.
Дедова М. С., Малахов Д. И., Пильник Н. П. Измерение риска ликвидности системы кредитных организаций на примере банковской системы России // Вестник СПбГУ. Экономика. 2017. Т. 33. Вып. 1. С. 78–103.
Dudkina Е., Pustovalova T., Franus T. Commercial bank Interest risk management. 2020.// URL: dspace.spbu.ru/handle/11701/27352?locale=en
Fisher L., Weil R.L. Coping with the Risk of Interest-rate Fluctuations: Returns to Bondholders from Naive and Optimal Strategies // Journal of Business. 1971. Vol. 44 №3.
Gang Deng Liyang Sun Fisher – Weil Duration Model and Its Application in Interest Rate Risk Management of China's Commercial Banks // URL: en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-GJJR200512001.htm
Röman Jan The Application of the fisher-Weil Duration and Convexity. Department of Mathematics and Physics Mälardalen University SE-721 23 Västerås, Sweden.
Chippata B. Bond Market's Scariest Gauge Is Worse Than Ever. Bloomberg. Retrieved 15.02. 2021. // URL: www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-01-14/bond-market-s-scariest-gauge-is-worse-than-ever
Chipata B. This Is the Scariest Gauge for the Bond Marke. // Bloomberg. Retrieved. 15.02.2021.
Толикова Е. Рабочая программа дисциплины «Финансовый анализ рисков». М.: РТА, 2021.
Copyright (c) 2022 Каранец С.М.
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.
