Инвестиционный портфель и его структура. Принципы формирования портфеля инвестиций

С М. Каранец

С М. Каранец Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии

Ключевые слова: инфляция, дефлятор ВВП, инвестиционный портфель, финансовый актив, ликвидность, диверсификация

Аннотация

Статья посвящена исследованию принципов формирования инвестиционного портфеля в современных условиях. Автор показал, что современный диверсифицируемый портфель должен включать как отечественные, так и зарубежные активы. Автор раскрыл отличие терминов «портфельные инвестиции» и «инвестиции в портфель».

Ссылка для цитирования: Каранец С.М. Инвестиционный портфель и его структура. Принципы формирования портфеля инвестиций // Бюллетень инновационных технологий. – 2024. – Т. 8. – № 4 (32). – С. 14-17. – EDN IGSZEW

Биография автора

С М. Каранец, Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии

старший преподаватель кафедры управления Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, кандидат экономических наук, доцент

Литература

Фещенко Н.С. Модели формирования персонализированного инвестиционного портфеля: автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.13. – Санкт-Петербург, 2009. – 19 с.

Наумов Ф.А. Развитие моделей формирования персонального инвестиционного портфеля: автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.10. – Москва, 2011. – 19 с.

Kapoor N. Financial Portfolio management: Overview and Decision Making in investment Process // International Journal of Research (IJR). – 2014. – V. 1, N. 10. – Р. 1362-1370.

Onnela1 J.-P., Chakraborti1 A., Kaski1 K., Kertiész J. Dynamic asset trees and portfolio analysis // The European Physical Journal B-Condensed Matter and Complex Systems. – 2002. – V. 30. – P. 285-288.

Guiso L., Jappelli T. Investment in financial information and portfolio performance //Economica. – 2020. – V. 87, № 348. – P. 1133-1170.

Казакова Л.В. Управление инвестиционным портфелем: краткий курс лекций для бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент». – Саратов: ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ», 2016. – 92 с.

Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля. Управление финансовыми рисками. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 276 с.

Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 498 с.

Афонин Д. Н. Применение критерия VaR (Value at Risk) в системе управления таможенными рисками // Бюллетень инновационных технологий. – 2021. – Т. 5, № 2(18). – С. 56-57.

Каранец С.М. GAP-метод определения риска // Бюллетень инновационных технологий. – 2021. – Т. 5, № 4(20). – С. 27-29. – EDN QTPEDN.

Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Радковская Н.П. Корпоративные финансы. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 341 с.

Борисова О.В., Малых Н.И., Овешникова Л.В. Инвестиции: учебник и практикум для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 482 с.

Перечень ликвидного имущества со ставками риска [Электронный ресурс] // Официальный сайт АО «ТБанк». – URL: www.tbank.ru/invest/margin/equities/

Леонтьев В.Е., Бочаров, В.В., Радковская Н.П. Инвестиции: учебник и практикум для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2023. – 447 c.